MyGPS(5.0) 소개

관리자 2018-06-05

 

 

안녕하세요. MyGPS(5.0)입니다.

 

MyGPS는 지난 16년 10월 부터 금융위원회와 코스콤에서 공동으로 진행된 로보어드바이저 테스트베드에서 수익률 1위를 차지한 알고리즘으로 펀드 셀렉트 알고리즘 노하우를 바탕으로 이번 MyGPS(5.0)주식 알고리즘을 개발, 서비스 하고 있습니다.

 

MyGPS(5.0)에 대해 더 알아보시려면 메인에서 무료세미나를 신청해 주세요.

 

무료세미나에서는 주식 종목의 선택 방법 및 기본적인 알고리즘의 개념 및 사용방법등을 알려드립니다.

 

 

★ MyGPS(5.0)의 로보어드바이저테스트베드의 수익률 보고서

TEST BED CENTER-KOSCOM

 

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Winners MyGPS펀드랩

 

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(MyGPS의 언론기사와 설명서)

 

로보어드바이저(Robo-Advisor) 테스트베드에서 ChFC한국평가인증()'MyGPS'가 최종수익률 17.81%로 전체 1 위차지

 


금융위원회, 로보어드바이저 알고리즘 30개 대상 1차 테스트(6개월) 이달(4) 17일 운용종료.

 

MyGPS(3.0) 1년 수익률 (20161016-20171016)17.81% 단연 1위 달성, 

 

금융위원회와 코스콤이 지난해(16) 1017일부터 올해(17) 416일까지 진행한 인공지능(AI), 투자 자문·일임운용 서비스 로보어드바이저(RA)의 시험가동이 실행되었다. 1차 테스트베드의 6개월간의 기간 중 가장 높은 최종수익률을 보인 알고리즘은 ChFC한국평가인증주식회사의 ‘MyGPS’가 전체 6가지 유형 중에서 국내 적극투자형부분에서 8.20%의 최고 수익률을 기록했다.

 

각 유형별 평균수익률을 보면 국내 안정형(0.63%), 위험중립형(1.48%), 적극투자형(2.88%) 그리고 해외 안정추구형(0.15%), 위험중립형(2.03%), 해외적극투자형(2.86%)을 기록해 종합주가지수의 수익률(8.19%)에 못 미쳤다.

(1차 테스트베드(20161016-2017417) 참여회사 전체-유형별 평균 수익률)

로보어드바이저 테스트기간 (20161017-2017417)

구분

안정추구형

위험중립형

적극투자형

MyGPS

3.33%

5.77%

8.20%

국내

0.63

1.48

2.88

해외

0.15

2.03

2.86

(1차 테스트베드(20161016-20171016) MyGPS-유형별 평균 수익률)

회사명

알고리즘

 

안정추구형

위험중립형

적극투자형

씨에이치에프씨한국평가인증 주식회사

MyGPS

1개월

1.63%

1.90%

2.52%

3개월

2.92%

3.99%

5.19%

6개월

4.44%

6.47%

8.89%

1

7.91%

12.62%

17.81%

누적

7.91%

12.62%

17.81%

 

로보어드바이저(RA), 로봇과 조언자를 합친 말로 인공지능(AI) 알고리즘이 '빅 데이터 분석' 등을 통해 투자자의 투자성향분석, 자산배분, 포트폴리오 구성, 주문집행, 자산조정을 하여, 사람이 직접 운용하지 않고, 알고리즘에 따라 돈을 굴려준다.

 

금융위원회는 지난해 10월부터 코스콤의 '로보어드바이저 테스트베드'를 통해 35개 업체의 로보어드바이저 알고리즘 42개를 대상으로 1차 심사를 진행해왔으나, 금융당국의 엄격한 심사진행으로 중도에 5개 업체가 탈락되었다.

 

심사기간동안 참여업체는 9개 유형의 계좌를 증권사에 개설하여 실제로 고객이 돈을 투자하는 방식으로 6개월간 철저한 계좌관리를 해온 것으로 알려졌다.

 

17일 현재 코스콤의 로보어드바이저 테스트베드 홈페이지에 공개된 1차 심사대상 알고리즘의 수익률을 보면 지난해(16) 1017일부터 올해(17) 416일까지 6개월간 ChFC한국평가인증의 'MyGPS 국내 적극투자형'이 최종 수익률 8.20%1위를 했으며 유일하게 종합주가지수 수익률 보다 상회한 것으로 나타났다.

'MyGPS'는 금융투자·자산관리 교육업체인 ChFC한국평가인증주식회사에서 개발한 알고리즘으로 3가지유형 전부 은행·증권사, 자산운용사, 자문사 등 대형금융업체들이 운용하는 로보어드바이저들을 제치고 1위를 차지했다.

 

'MyGPS 국내 적극투자형' 포트폴리오의 변동성을 나타내는 표준편차는 0.06으로 유형평균(0.7)과 비슷하나, 위험단위에 대한 초과수익을 나타내는 샤프지수는 2.23으로 유형평균(0.8)보다 훨씬 높은 것으로 나타났다

 

이번 로보어드바이저 (Robo-Advisor) 테스트베드에서 높은 수익률을 내게 된 요인을 분석해보면 크게 세 가지로 나눠진다.

 

첫 번째로 기본적 분석에 입각한 철저한 기초체력인 <설정일, 펀드잔액, 운용사의 운용철학, 펀드매니저의 성향분석, 펀드의 판매수수료, 선취 수수료 유무, 표준편차, 하락편차, 상승편차, 베타. 상승베타, 하락베타. 결정계수, 추적오차, 평균손실, 평균이익 Maximum Drawdown, 최대손실, 최대이익, 샤프지수, 수정샤프지수, 트레이너지수, 젠센알파지수, 수익/위헙비중, 상대위험 조정 후 수익률 등>을 반영하였고, 그 다음 기술적 분석의 시장상황대처능력을 위한 기간별 수익률을 접목시켜 철저하게 셀렉션 프로세스를 거쳤다.

 

두 번째로는 종목의 유형을 크게 채권형펀드와 주식형펀드로 나누며 채권형 펀드에는 <국내 채권형, 선진국 채권형, 이머징 하이일드 채권형>을 편입했으며, 주식형 펀드에는 <미국 주식형, 아시아 주식형, 유럽 주식형, 한국 주식형, 중남미 주식형> 지역분산을 통한 글로벌 포트폴리오를 구성하여 투자자성향에 맞게 종목의 비중을 조정하였다.

 

세 번째로는 MyGPS의 고유 알고리즘의 정기와 수시 리밸런싱 신호를 적시에 알려줌으로써 안정적이고 견고한 수익률을 유지할 수 있었으며, 로보어드바이저 테스트베드에 참여했었던 6개월간의 운용 중에 9번의 리밸런싱이 발생했었다.

 

MyGPS2005년부터 보험설계사(FC)를 통한 변액보험 판매 등 알고리즘을 실생활에 활용한 경험이 안정성과 고수익의 주된 원인이라고 분석했다.

 

ChFC한국평가인증()MyGPS(1.0), MyGPS(2.0), MyGPS(3.0) 그리고 MyGPS(4.0) 버전까지 완성하여 실전 적용 중에 있다

 

코스콤의 로보어드바이저 테스트베드 1차 심사는 417일 마무리 되었고, 이번 테스트의 주목적은 수익률이 높게 나느냐 보다는 알고리즘의 합리성과 시스템 보안성, 안정성을 중점적으로 점검하는 것이다.

 

ChFC한국평가인증()MyGPS(1.0), MyGPS(2.0), MyGPS(3.0) 그리고 MyGPS(4.0) MyGPS(5.0)버전까지 완성, 실전 적용 중에 있다.

 

GPS(1.0)은 생명보험회사의 변액종신, 변액연금, 변액유니버셜보험에 적용하는 로보어드바이저로써, 변액보험 판매가 시작된 2000년부터 현재까지 수많은 사람들이 변액보험의 수익률에 관한 민원을 수없이 재기했다. GPS(1.0)을 통해 정기적인 리벨런싱과 수시 리벨런싱을 통해 안정적이고 합리적인 수익률을 유지할 수 있을 것이라고 본다.

 

GPS(2.0)1차 로보어드바이저 테스트베드에 출품한 알고리즘으로써, 포트폴리오 내의 지수를 산출하여 적시에 수시 리벨런싱을 발생시켜 주식상승기에는 더 높은 수익률을, 보합장과 대세하락기에는 하락폭을 줄이는 우수한 방어능력을 갖춘 알고리즘이라고 할 수 있다. 이러한 결과 테스트베드에서 6개월 수익률(8.20%)을 발생함으로써, 다른 우수한 금융회사들을 제치고 1등을 하게 되었다. GPS(2.0)은 펀드, 주식, ETF, 연금저축펀드, 퇴직연금에 적용할 수 있는 알고리즘이다. 현재 NH투자증권회사의 이지스매직 펀드 랩에 적용되고 있다

 

GPS(3.0)GPS(2.0)보다 발전된 알고리즘을 탑재한 것으로써 GPS(2.0)보다 더 정확한 시점에 리벨런싱을 할 수 있도록 설계가 되어 있다. GPS(3.0)은 주식, 펀드, ETF, 랩어카운트, ISA, 연금저축펀드, 퇴직연금 등을 MyGPS-SMW(MyGPS Self Made Wrap,셀프 메이드 렙어카운트)을 구성하여 본인 스스로 포트폴리오를 구성하여 간단하게 자동 관리할 수 있게 설계되어 있다.

 

GPS(4.0)은 주식, 펀드, ETF, 랩어카운트, ISA, 연금저축펀드, 퇴직연금 등의 포트폴리오를 구성하여 자동매매를 통해 포트폴리오 변경과 리벨런싱을 이용하여 보다 나은 수익률과 보합장과 하락장에 방어능력이 월등하게 유지될 수 있도록 설계된 4차원의 로보어드바이저라고 볼 수 있다. 이 알고리즘은 5,000만원 이상의 고액 투자자가 일임형 또는 직접투자를 통해 자동 관리할 수 있는 프로그램이다.()

 

GPS(5.0)은 주식, ETF의 포트폴리오(12개종목)를 구성하여 자동매매를 통해 포트폴리오의 퇴출과 편입을 반복하여 상승장에서는 절대수익률을 추구하며, 보합장과 하락장에 손실을 최소화하는 방어능력이 월등하게 유지될 수 있도록 설계된 4차원의 로보어드바이저라고 볼 수 있다.()